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Publikationen

  • Das DVC-Konzept - Mehrwert plus Absicherung, in: die bank, 01/2013, S. 16-22.
  • Performance-Analyse, in: Wirtschaftsstudium (WISU), 11/2012, S. 1458-1464, mit Excel-Datei zum Download: Box_Plots.xls
  • Risikoanalyse eines Portfolios mit Excel, in: Wirtschaftsstudium (WISU), 11/2011, S. 1496-1502, mit Excel-Datei zum Download: Risikoanalyse.xls
  • Minimales Risiko oder maximale Diversifikation? Theoretische und empirische Analyse risikokontrollierter Asset Allocation-Ansätze, mit Martin Ott, in: Österreichisches Bank-Archiv, 59. Jahrg., 08/2011, S. 542-554.
  • Systematische Selektion und Portfoliobildung mit Absolute Return-Konzepten, in: Handbuch Investmentfonds für institutionelle Anleger, Uhlenbruch Verlag, 2011, S. 499-522.
  • Weniger Risiko und mehr Diversifikation durch Portfoliobildung mit Absolute Return-Konzepten, in: Corporate Finance biz, 2/2011, S. 74-85. pdf
  • Systematische Selektion und Portfoliobildung von Absolute-Return-Konzepten, mit Michael Billmann/Jochen Kleeberg, in: absolut report, Jg. 9, 5/2010, S. 20-31.
  • "Absolute Returns": Wichtige Eigenschaften, sachgerechter Analyserahmen und systematischer Strategievergleich, mit Hubert Dichtl, in: Österreichisches Bank-Archiv, 57. Jahrg., 12/2009, S. 890-906.
  • Absolute Return - Definition, Analyserahmen und Strategievergleich, mit Hubert Dichtl, in: absolut report, 46-2008, S. 16-27.
  • Mythos Absolute Return: Statische und dynamische Konzepte im Vergleich, working paper 2008 (Langfassung zu den beiden nachfolgenden FINANZ BETRIEB-Artikeln). pdf
  • Mythos Absolute Return: Was bestimmt die Partizipationsquote von statischen und dynamischen Konzepten?, in: FINANZ BETRIEB, 02/2008, S. 129-139.
  • Mythos Absolute Return: Gibt es das bessere Absolute Return-Konzept?, in: FINANZ BETRIEB, 03/2008, S. 207-215.

  • Schätzung von Renditestrukturkurven für Euroland-Staatsanleihen: Gibt es teuere und billige Bonds?, mit Florian Hertlein in: FINANZ BETRIEB, 02/2007, S. 98-108. pdf

  • Erweiterung des Anlageuniversums für deutsche Investoren: Rendite und Risikopotential österreichischer und ungarischer Aktien- und Rentenmärkte, in: Österreichisches Bank-Archiv, 54, Jahrg., 07/2006, S. 473-480.
  • Theoretische und praktische Aspekte zur Constant Proportion Portfolio Insurance: Wertsicherungs- oder Absolute Return-Konzept?, working paper 2005 (Langfassung zu den beiden nachfolgenden FINANZ BETRIEB-Artikeln). pdf

  • Constant Proportion Portfolio Insurance: Wertsicherungs- oder Absolute Return-Konzept?, in: FINANZ BETRIEB, 02/2006, S. 97-106.

  • Constant Proportion Portfolio Insurance: Optimierung der Strategieparameter, mit Harald Meyer in: FINANZ BETRIEB, 03/2006, S. 163-171.

  • Risikoanalyse eines REX-Portfolios mit historisch geschätzter Varianz-Kovarianzmatrix, in: Wirtschaftsstudium (WISU), 12/2005, S. 1501-1508, mit Excel-Datei zum Download: var_covar.xls

  • Das Durationskonzept einmal anders: Alternative Darstellung der Preissensitivitäten eines festverzinslichen Wertpapiers, working paper 2005 (Langfassung zu den beiden nachfolgenden WiSt-Artikeln). pdf

  • Das Durationskonzept einmal anders: alternative Darstellung der Preissensitivitäten eines festverzinslichen Wertpapiers, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt), 11/2005, S. 623-630.

  • Duration und Convexity: Zinssensitivität eines festverzinslichen Wertpapiers, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt), 10/2005, S. 560-565.

  • Der Roll Down im Bondmanagement: Theoretisches Phänomen und praktische Implementierung, in: FINANZ BETRIEB, 04/2003, S. 242-253. pdf

  • Ansätze im Management europäischer Renten-Spezialfonds, in: Handbuch Spezialfonds, Uhlenbruch Verlag, 2000, S. 541-568. pdf

  • Statistische Neuronale Netze: Neurometrie oder Ökonometrie?, in: Das Wirtschaftsstudium (WISU), 8-9/1998, S. 882-886.

  • Künstliche Neuronale Netze versus ökonometrische und zeitreihenanalytische Verfahren zur Prognose ökonomischer Zeitreihen, Regensburg, Univ., Diss., 1997.

  • Der Tarif T 2000 - Reine Utopie oder bereits reale Konzepte?, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt), 10/1997, S. 529-535. pdf

  • Das Kaufkraftparitätentheorem - Reine Theorie oder empirische Evidenz?, in: Das Wirtschaftsstudium (WISU), 02/1997, S. 120-124.

  • Das Zinsparitätentheorem - Reine Theorie oder empirische Evidenz?, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt), 02/1997, S. 80-84. pdf

  • Wie Künstliche Neuronale Netze lernen: Ein Blick in die Black Box der Backpropagation Netzwerke, Regensburger Diskussionsbeitrag zur Wirtschaftswissenschaft Nr. 287, mit Prof. Dr. Walter Oberhofer, Universität Regensburg, 1996. pdf

  • Steuerentlastung durch eine progressive Steuer: Der Tarif T96, in: Das Wirtschaftsstudium (WISU), 11/96, S. 987-990

  • Zur Kurzlebigkeit deutscher Einkommensteuertarife: Eine Replik über 50 Jahre deutscher Einkommensbesteuerung - Der Tarif T96 nur als Zwischenlösung?, Regensburger Diskussionsbeitrag zur Wirtschaftswissenschaft Nr. 286, Universität Regensburg, 1996. pdf

  • Das Kaufkraft- und Zinsparitätentheorem - Reine Theorie oder empirische Evidenz?, Regensburger Diskussionsbeitrag zur Wirtschaftswissenschaft 285, Universität Regensburg, 1996. pdf

  • Konzentration und Distribution des Einkommens unter besonderer Berücksichtigung der Besteuerung, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt), 07/1996, S. 359-365.

  • Steuerfreistellung des Existenzminimums: Überlegungen zur Konstruktion bzw. Modifikation eines Einkommensteuertarifes mit Erläuterung am bundesdeutschen Steuertarif T90, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium (WiSt), 04/1996, S. 197-204.